Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Diagnóstico Sergio Paúl Pedraza Pacello 229 ARIMA (0,1,1) (0,1,0) El anterior modelo mostrado, es el más adecuado y representativo para los datos referentes al saldo comercial exterior nacional, y sus características son las siguientes:  Auto regresivo: El modelo mostrado anteriormente es auto regresivo de orden 0 en cualquiera de las partes del modelo tanto la parte regular como la estacional, por lo que esto quiere decir que los valores referentes a la serie no son recursivos entre ellos, por lo que, en nuestro caso, ningún valor determinado de la serie depende de otro  Integrativo: El modelo mostrado anteriormente es integrativo de orden 1 en ambas partes del modelo. Esto quiere decir que se ha tomado una diferencia para la realización del modelo. Esto es sustentado debido a que esta serie contiene una tendencia en el tiempo y cuando una serie contiene una tendencia estable es denominada no estacionaria y para la realización del modelo necesitamos que la serie sea estacionaria.  Media móvil: El modelo mostrado anteriormente tiene una media móvil igual a 1 dentro de la parte regular del modelo. Esta situación es debida a la presencia de valores atípicos o amonalos que generan ruido blanco dentro dele estudio de la serie. Posterior a exponer las principales tres características de nuestro modelo, se expondrán las variables referentes al ajuste del modelo para el saldo comercial exterior nacional. En el CUADRO 4.43, se encuentran los diferentes valores para las variables que conforman el ajuste del modelo: